Здесь собрана информация, необходимая каждому трейдеру, желающему повысить свою квалификацию. Описывается много известных методик, а также предлагает новые способы получения прибыли на рынке и преимущества в торговле. Рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Освещены даже самые основы: как приобретать и представлять информацию, как вести тестирование систем на исторических данных с помощью симуляторов, как безопасно проводить оптимизацию и как оценивать результаты всестороннего статистического анализа. Показаны преимущества хорошей механической торговой системы над другими торговыми методами.
Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля. Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко вытесняют знание и разум в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, где отсутствуют жесткие правила принятия решений. С другой стороны, системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений механические системы следуют действиям трейдера. Самое лучшее в них — возможность простого тестирования: плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую — улучшить.
Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка.
Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
Рабочие инструменты
Введение
Данные
Виды данных
Временные масштабы данных
Поставщики и источники данных
Симуляторы
Виды симуляторов
Программирование симулятора
Программирование симулятора 2
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора
Скорость
Емкость
Мощность
Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге
Оптимизаторы и оптимизация
Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Скрытые оптимизаторы
Оптимизаторы с лобовым подходом
Оптимизаторы с лобовым подходом 2
Оптимизация под управлением пользователя
Генетические оптимизаторы
Оптимизация моделированием отжига
Аналитические оптимизаторы
Линейное программирование
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Небольшие выборки
Большие наборы параметров
Отсутствие подтверждения
Как достичь успеха при оптимизации
Большие представительные выборки
Минимум правил и параметров
Подтверждение результатов
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?
Статистика
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Оптимизация и подгонка под исторические данные 2
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Пример 1: Оценка теста вне пределов выборки
Пример 1: Оценка теста вне пределов выборки 2
Пример 2: Оценка тестов на данных в пределах выборки
Трактовка статистических показателей
Другие статистические методы и их использование
Системы, полученные генетическими методами
Множественная регрессия
Метод Монте- Карло
Тестирование вне пределов выборки
Тестирование с прогонкой
Заключение
Исследование входов в рынок
Введение
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Стоп- приказы
Лимитные приказы
Рыночные приказы
Выбор подходящих приказов
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Пробои и скользящие средние
Осцилляторы
Сезонность
Лунные и солнечные явления
Циклы и ритмы
Нейронные сети
Правила входа, полученные генетическими методами
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Модели, основанные на пробоях
Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои на основе цен закрытия
Пробои на основе цен закрытия 2
Пробои на основе цен закрытия 3
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Пробои максимального максимума/минимального минимума 2
Пробои максимального максимума/минимального минимума 3
Входы на пробое волатильности
Входы на пробое волатильности 2
Входы на пробое волатильности 3
Вариации системы пробоя волатильности
Только длинные позиции
Только валютный рынок
Фильтр трендов ADX
Анализ и обобщения
Виды пробоев
Приказы для входа в рынок
Взаимодействие
Ограничения и фильтры
Анализ по рынкам
Заключение
Что мы узнали?
Модели, основанные на скользящих средних
Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Методология тестирования 2
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты моделей, следующих за трендом 2
Тесты моделей, следующих за трендом 3
Что мы узнали?
Заключение
Входы на основе осцилляторов
Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
Виды осцилляторов 2
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Методика тестирования 2
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей на основе сигнальной линии
Тесты моделей, основанных на расхождении
Тесты моделей, основанных на расхождении 2
Заключение
Что мы узнали?
Сезонность
Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Методология тестирования 2
Методология тестирования 3
Методология тестирования 4
Методология тестирования 5
Методология тестирования 6
Результаты тестов
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?
Тесты базовой модели, основанной на пересечении
Тесты базовой модели, основанной на пересечении 2
Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе
Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением
Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией
Обзор результатов
Обзор результатов 2
Заключение
Что мы узнали?
Лунные и солнечные ритмы
Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Глава 2
