Проводились тесты двух основанных на сезонных явлениях моделей входа: модели на пересечении (с подтверждением и инверсией и без них) и модели, основанной на ценовом импульсе. Каждая модель исследовалась с тремя видами обычных входных приказов: вход по цене открытия, по лимитному и стоп- приказу.
В табл. 8- 1 и 8- 2 показаны результаты тестирования этих моделей по отдельным рынкам в пределах выборки (табл. 8- 1) и вне пределов выборки (табл. 8- 2). В первом столбце указаны обозначения рынка. Последняя колонка показывает, сколько прибыльных тестов было получено для данного рынка. Цифры в верхней строке указывают номер теста, последняя строка — на скольких рынках данная модель была прибыльной. Эти данные достаточно подробно показывают степень прибыльности системы:
один минус (—) означает умеренные средние убытки в сделке ($2000 — 4000), два минуса ( ) — крупные убытки (более $4000). Один плюс (+) означает умеренную прибыль ($1000 — 2000), два плюса (+ +) означают крупную прибыль — более $2000 в сделке. Пустая ячейка обозначает прибыль до $ 1000 или убыток до $ 1999. (Названия рынков и их символы соответствуют обозначениям табл. II- 1; часть II, введение.)
