Вне зависимости от устройства (интегрированный или основанный на компонентах симулятор) в него должна быть введена логика системы, используемой пользователем. Язык программирования может быть или многоцелевым языком программирования, как C++ или FORTRAN, или собственным языком скриптов программы. Без содействия формального языка невозможно выразить торговые правила системы с достаточной для симуляции точностью. Необходимость в программировании того или иного вида не следует рассматривать как неизбежное зло — пользователь может приобрести много опыта, поскольку программирование заставляет выражать свои идеи упорядочение и целенаправленно.
В качестве примера программирования логики торговой системы рассмотрим TradeStation, популярный интегрированный пакет от Omega Research, содержащий интерпретатор для собственного языка программирования, называемого Easy Language, обеспечивающий проведение тестов на исторических данных. Easy Language — собственный язык фирмы, основанный на Pascal (многоцелевом языке программирования). Как выглядит простая торговая система, запрограммированная на Easy Language? В качестве примера предлагаем код для системы простого пересечения скользящей средней:
{Простая система пересечения скользящей средней в Easy Language}
Inputs: Len(4); {параметр длины скользящей средней)
If {Close > Average{Close, Len)) And
{Close[1] <= Average(Close, Len)[1]} Then
Buy ("A") 1 Contract At Market; {покупает на открытии следующего дня}
If (Close <= Average(Close, Len)) And
(Close[1] > Average{Close, Len}[1]) Then
Sell ("B") 1 Contract At Market; {продает на открытии следующего дня}
мЮВЮКН
