Тесты 13 — 21 рассматривают расхождения графиков цены и стохастического осциллятора, RSI и MACD. Расхождение — это концепция, используемая техническими трейдерами для описания явления, легко заметного на графике, но трудно поддающегося алгоритмическому определению и анализу. Примеры расхождения изображены на рис. 7- 1. Расхождение появляется, когда рынок образует провал, более низкий, чем провал или пара провалов, образованных в это время осциллятором, указывая, таким образом, на покупку. Сигнал к продаже возникает в противоположной ситуации. Поскольку формы волн могут быть самыми разными, определение расхождений — нетривиальная задача. Хотя наш алгоритм устроен элементарно и далек от совершенства, при исследовании графиков он дает достаточно надежные результаты, чтобы сулить о качестве основанных на расхождении систем.
Мы будем обсуждать только сигналы покупки, поскольку сигналы продажи представляют собой их точную противоположность. Логика алгоритма такова: в течение обозреваемого исторического периода (1епЗ) находят дни с минимальным значением в ценовой серии и в значениях осциллятора. Затем проверяют ряд условий: во- первых, минимум ценового ряда не должен приходиться на текущий день (т.е. должно начаться повышение), но попадать в пределы прошлых шести дней (т.е. этот провал должен быть близок к текущему моменту). Минимум в ценовой последовательности должен иметь место не менее чем через четыре дня в последовательности значений осциллятора (глубочайший провал осциллятора должен опережать глубочайший провал цен). Еще одно условие состоит в том, чтобы минимальное значение осциллятора не приходилось на первый день в обозреваемом периоде (т.е. должен быть сформирован минимум). Лучше, чтобы осциллятор был в самом начале обратного движения (что определяет второй провал как сигнал к покупке). Если все условия выполнены, то расхождение налицо и отдается приказ на покупку. Если приказ на покупку не отдан, то подобным же образом производится поиск расходящихся пиков, и при их обнаружении и соответствии подобным критериям отдается приказ на продажу. Такая методика достаточно хорошо находит расхождения на графиках. За исключением вида входов, единственное различие в тестах с 13 по 21 — это используемый вид осциллятора.
Тесты 13—15. Модели расхождения цены и стохастического осциллятора.
Со стандартными входами использовался Быстрый %К. Оптимизация состояла в прогонке периода стохастического осциллятора от 5 до 25 с шагом 1 и обозреваемого периода расхождения от 15 до 25 с шагом 5. Лучшие параметры для периода и длины составили 20 и 15 для входа по цене открытия, 24 и 15 для входа по лимитному приказу и 25 и 15 для входа по стоп- приказу. Как в пределах, так и вне пределов выборки эффективность этой модели была в числе худших; в пределах выборки несколько лучше работал вход по лимитному приказу, вне пределов — вход по стоп- приказу. В пределах выборки при использовании всех видов входов прибыль была получена на рынках неэтилированного бензина, соевых бобов и соевой муки; при входе по лимитному приказу также были прибыльны рынки золота и свиной грудинки. Вне пределов выборки неэтилированный бензин был прибыльным со всеми видами входов, соевые бобы — при входах по цене открытия и по стоп- приказу. Вне пределов выборки прибыль была получена на большем количестве рынков, причем наилучших результатов удалось достичь при использовании входа по стопприказу. Такое явление, несомненно, показывает, что оптимизация не оказывала влияния на результаты, а также то, что на рынках в последние годы произошли изменения, повысившие эффективность использования подобных моделей. Это может быть объяснено снижением числа трендов и более неровным характером торговли на многих рынках.
мЮВЮКН
