Считается, что на валютных рынках наблюдаются сильные тренды, что делает их идеальными для систем следования за трендами, основанных на пробоях. Это убеждение вроде бы подтверждается вышеприведенными тестами, включая тест 10. В тесте 11 мы ограничиваем модель валютными рынками.
Тест 11. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу; только валютные рынки.
Модель идентична прошлой, за тем исключением, что вместо ограничения длинными позициями введено ограничение рынками валют. Оптимизация не проводилась ввиду малого количества рынков и, соответственно, данных; вместо этого использованы лучшие параметры теста 8.
Это первый тест, где система, основанная на пробое, дала явно прибыльные результаты в обеих выборках с учетом реальных расходов на сделки! В пределах выборки прибыль системы составила 36,2% в год, вне — 17,7%, что тоже неплохо. В пределах выборки проведено 268 сделок, из них 48% прибыльных со средней прибылью $3977. Вне пределов выборки проведено 102 сделки, из них 43% прибыльных, средняя прибыль— $2106.
График изменения капитала на рис. 5- 2 подтверждает высокую эффективность системы. Почти вся прибыль сделана в пяти рывках, длившихся несколько месяцев каждый. Эта модель потенциально пригодна для торговли, особенно если заменить стандартный выход на более эффективный.
мЮВЮКН
