Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне пилообразной торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор трендов ADX. Тест 12, например, исследует прибыльность индикатора ADX по Уайлдеру.
Тест 12. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов.
Использована та же модель, что и в тестах 10—11; вместо ограничения длинными позициями или валютными рынками добавлен фильтр сигналов на наличие трендов по методу ADX или усредненного направленного движения (Wilder, 1978). Возможно, отсеивание рынков, где нет тренда, пилообразной торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.
// file = x09mod12.c
// модель, основанная на пробое волатильности, с входом по лимитному приказ
// и 18- дневный фильтр тренда ADX
band_width = bw * atr[cb- l];
center_price = xmavg[cb- 1];
upper_band = center_price + band_width;
lower_band = center_price - band_width;
limprice = 0.5 * (hi [cb] + lo[cb]);
trending = adx[cb] > Highest(adx, 6, cb- 1);
if(trending && cls[cb] > upper_band &&
ts.position() <= 0) {
ts. buylimit('1', limprice, ncontracts);
}
else if (trending && cls[cb] < lower_band &&
ts.position() >= 0) {
ts. selllimit('2', limprice, ncontracts);
}
// симулятор использует стандартную стратегию выхода
tmp = exitatr[cb];
ts.stdexitcls('X', ptlim*tmp, mmstp*tmp, maxhold);
Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель ширины среднего истинного диапазона — 2,6; период скользящей средней — 8; период среднего истинного диапазона — 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптимизации) . Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около $4500. Вне пределов выборки система понесла $2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила — 20,9% — один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время.
Большинство рынков валют, мазут, кофе, лес и 10- летние казначейские бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S&P 500, пшеница и золото были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пределах выборки. Устойчивая прибыльность валют, нефтепродуктов и кофе соответствует наблюдавшейся ранее.
