Тест 5. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по лимитному приказу при открытии следующего дня.
Для системы, основанной на пробое канала по ценам закрытия, использование для входа лимитного приказа может значительно улучшить эффективность. Возможно, того же удастся достичь и в системе пробоя ММ/ММ. Для сохранения сравнимых результатов цена лимитного приказа установлена на середине бара, в котором имеет место пробой.
// file = x09mod05.c
// пробой канала MM/MM с входом на следующий день по лимитному приказу
limprice = 0.5 * (hi [cb] + lo [cb] ) ;
if (сls[cb]>Highest(hi,n,cb- l) && ts.position()< = 0) {
ts.buylimit('1' , limprice, ncontracts);
)
else if (cls [cb]<Lowest(lo,n,cb- l) && ts.position()>=0) (
ts.sellimit('2', limprice, ncontracts);
)
// симулятор использует стандартную стратегию выхода
atr = AvgTrueRange(hi, lo, cls, 50, cb) ;
ts.stdexitcls('X', ptlim*atr, mmstp*atr, maxhold) ;
Параметр n прогонялся через те же значения, что и в предыдущих тестах. Все значения давали положительные результаты, лучшие получены при n = 85 (прибыль 36,2% в год); вероятность случайной прибыли — менее 2% при коррекции на оптимизацию 33%. В пределах выборки длинные позиции были прибыльнее коротких. Как ни странно, вне пределов выборки короткие сделки приносили небольшую прибыль, а длинные были убыточны! При прибыли в —2,3% эффективность вне пределов выборки была плохой, но лучше, чем у других систем. В пределах выборки было 43% прибыльных сделок, а средняя прибыль составила $1558; вне пределов выборки был 41% прибыльных сделок, средний убыток составил $912.
График изменения капитала, приведенный на рис. 5- 1, казалось бы, противоречит тому, что вне пределов выборки получен отрицательный результат, но в это время наблюдался повышательный тренд, как и во второй части выборки. Кажущееся противоречие вызвано пиком в начале теста на данных вне выборки. В любом случае система на пробое ММ/ММ с входом по лимитному приказу (и при стандартном выходе) не подходит для торговли после июня 1988 г. — прибыль была слишком низкой по сравнению с риском, представленным колебаниями капитала относительно линии тренда, вычисленной методом минимальных квадратов.
Все рынки валют и нефтепродуктов дали положительный результат в пределах выборки. Вне выборки были отмечены хорошие результаты для швейцарского франка, канадского доллара и немецкой марки, а также для сырой нефти и мазута; евродоллар, британский фунт и бензин дали небольшие убытки, кофе — прибыль в обоих случаях.
