Существует большое количество способов определения времени входа с использованием сезонных ритмов. Проанализируем два основных подхода: импульс цены и пересечение. Для вычисления импульса цены подсчитывается ряд ценовых изменений и используется центрированное сглаживание (сглаживание, которое не вносит никаких задержек или сдвигов фазы; в данном случае используется центрированное треугольное скользящее среднее). Каждое изменение (или разница) в ряду ценовых изменений нормируется и делится на 50- дневный средний истинный диапазон. Для каждого торгового дня определяется календарная дата. Примеры одинаковых календарных дат ищутся в прошлом. Для каждого такого момента рассматривается ценовой импульс, величина которого усредняется для каждой календарной даты. Усредненный импульс помещается в ряд сезонных импульсов для текущей даты. Ряд сезонных импульсов определяет ожидаемую скорость изменения цен в заданный момент времени. Основанием для этого служит история движения цен в указанный день в разные годы. Значение сезонного импульса для некоторой календарной даты определяется только событиями однолетней или большей давности.
Вот почему возможно использование центрированного скользящего среднего и других методик, заглядывающих вперед во времени относительно рассматриваемого дня. Когда сезонный импульс пересекает сверху некий положительный порог, происходит покупка. Когда импульс пересекает снизу некий отрицательный порог, происходит продажа. Покупка или продажа могут осуществляться по одному из трех стандартных приказов; по открытию, лимитному приказу или стоп- приказу. Входы могут также быть получены путем вычисления ценовых различий, их нормировки, применения процедуры интегрирования или суммирования рядов (для получения варианта псевдоценовых рядов, основанных на всех имеющихся примерах каждой календарной даты) и последующего использования модели пересечения скользящих средних. Поскольку значение сезонного импульса для каждой календарной даты в ряду определяется только по торговым дням, относящимся к предыдущему или более отдаленным годам, задержка системы пересечения скользящих средних может быть компенсирована простой экстраполяцией на несколько дней вперед.
Оба описанных выше метода по природе адаптивны, т.е. не требуют точной информации о дате размещения ордера на продажу или покупку.
Адаптивные свойства вышеупомянутых методов важны, поскольку разные рынки по- разному реагируют на сезонные влияния, что понятно логически и подтверждается предыдущими исследованиями.
В этом исследовании также тестировались несколько правил, использующих подтверждения и инверсии для поиска вариантов, работающих лучше основной модели. Подтверждение означает, что для поддержки генерируемого моделью сигнала используются дополнительные данные. Например, представьте, что модель генерирует сигнал на покупку для данного торгового дня. Если все идет так, как ожидается, то ко времени покупки рынок будет близок к минимуму. Если же рынок в это время образует вершину, то достоверность сигнала находится под сомнением, поскольку рынок не следует типичному сезонному поведению. При существовании таких видимых противоречий было бы полезно иметь дополнительные критерии для принятия решения. Модель на основе пересечения с подтверждением использует принцип пересечения с дополнительным правилом, которое должно выполняться для срабатывания сигнала: например, если подается сигнал на покупку, то показатель Медленного %К должен быть менее 25%, что означает близость рынка к минимуму за последнее время. Соответственно, если подается сигнал на продажу, то Медленный %К должен быть выше 75%, означая близость рынка к максимуму за последнее время, соответственно ожидаемому циклическому поведению. Модель на принципе подтверждения и инверсии добавляет еще один элемент: если основная модель подает сигнал на покупку, а в это время рынок по показателю Медленного %К близок к максимуму (более 75%), то считается, что произошел разворот, и вместо приказа на покупку отдается сигнал на продажу. Если система подает сигнал на продажу, а рынок близок к минимуму (Медленный %К менее 25%), то отдается приказ на покупку.
