Постановка задачи. На счете «депо» i участника имеется некоторое количество ценных бумаг. Можно рассмотреть это количество в определенной последовательности временных интервалов, в течение которых величина счета «депо» может изменяться вследствие покупок и продаж. Аналогично, на денежном счете i участника может иметься некоторое количество «всеобщего эквивалента». Также рассматривается это количество в определенной последовательности временных интервалов, в течение которых количество денег может изменяться вследствие покупок и продаж. Введя соответствующие обозначения, требуется определить целевые функции для некоторых прикладных задач.
Обозначения:
t – «тик времени», порядковый номер временной шкалы;
Диаграммы торговых сессий. Для каждого участника составляется два графа, содержащих столько точек, сколько имелось случаев продаж или покупок. Затем добавляется точка z, представляющая рынок, а та...
Сетевое моделирование 3При покупке у рынка z некоторого количества финансовых инструментов изменение бумажной позиции: Рис.3. Граф одной покупки (бумаги). При этом изменение соответствующей денежной позиции: Рис.4. Граф...
Сетевое моделирование 4Последовательные продажа-покупка, изменение бумажной позиции: Рис.5. Граф продажи-покупки (бумаги). Последовательные продажа-покупка, изменение денежной позиции: Рис.6. Граф продажи-покупки (деньг...
Сетевое моделирование 5Последовательные продажа-продажа, изменение бумажной позиции: Рис.7. Граф продажа-продажа (бумаги). Последовательные продажа-продажа, изменение денежной позиции: Рис.8. Граф продажа-продажа (деньг...
Сетевое моделирование 6Аналогично, выписываются графы «покупка-продажа», «покупка-покупка» для изменений бумажных позиций и двойственных к ним типовых графов изменений денежных позиций. Также аналогично выписываются гра...
Сетевое моделирование 7Аналогично для изменения денежных позиций. Полный граф двух транзакций изменяющий и бумажные позиции, и денежные позиции для i участника (для рис.5,6): Рис.10. Полный граф покупка-продажа (бумаги+...
Сетевое моделирование 8Полный граф двух транзакций, изменяющий и бумажные позиции, и денежные позиции для i участника (для рис.7,8): Рис.11. Полный граф продажа-продажа (бумаги+деньги). Полный граф двух транзакций измен...
Сетевое моделирование 9Картинка легко обобщается на случай n участников и m транзакций. Законы торгового автомата: 1. , где V – объем финансовых инструментов, P – цена, Q – количество. При сделке: 2. Для любого тика цен...
Сетевое моделирование 10Примеры задач моделирования и генерации идеальных торговых сессий. Спекуляция на рынке. Заданы котировки, комиссионные, начальные и конечные значения денежных и бумажных позиций. Участник в каждый...
