Примеры задач моделирования и генерации идеальных торговых сессий.
Спекуляция на рынке. Заданы котировки, комиссионные, начальные и конечные значения денежных и бумажных позиций. Участник в каждый из N последовательных интервалов может покупать и продавать некоторую бумагу. Причем в каждый i период задаются: верхняя граница количества бумаг, больше которого участник купить не может; нижняя граница количества бумаг, которое он может продать. Требуется определить оптимальную стратегию участника, при которой он получит максимальную прибыль за N периодов
Участник точно знает распределение заявок своих клиентов, сколько и по каким ценам нужно гарантировано (по договорам) поставить или продать своим клиентам соответствующих бумаг. Он может выбрать одну из двух или обе следующие стратегии: купить на рынке бумаги или продать клиентам свои бумаги. Аналогично, купить у клиентов за собственные средства бумаги или продать на рынке. Зная рыночные котировки, комиссионные и собственные средства требуется определить оптимальную стратегию, при которой участник сможет обеспечивать клиентов необходимым количеством бумаг при минимальных издержках в течение заданного периода, а себя максимальной прибылью.
Задача синтеза торговых сессий. Заданы макрохарактеристики рынка, определенные в лекции N 13. Требуется построить хотя бы одно множество транзакций между участниками, удовлетворяющее заданному значению одной или нескольких макрохарактеристик рынка.
