Эволюция фаз в рамках торгового канала
Индекс NASDAQ Composite двигался по классической схеме формирования вершины, когда рынок «быков» претерпевал существенную трансформацию в марте 2000 г.
Конечно, когда спекулятивный рынок «быков» 1900-х на протяжении 1999 и 2000 г. подходил к концу, появилось множество знаков надвигающейся опасности. Мы уже рассмотрели неудачи показателей широты рынка, имевшие место в этот период. Фундаментальные оценки указывали на чрезмерно завышенные цены акций, основанные на дивидендных выплатах, прибылях и балансовой стоимости относительно цен на акции. Поведение инвесторов, как любителей, так и профессионалов, стало носить очень спекулятивный характер, при этом инвестиции концентрировались преимущественно вокруг акций технологических и интернет- компаний. Многие, если не большинство, участников фондового рынка осознавали чрезмерность момента, но многие боялись слишком рано покинуть праздник.
Однако торговые каналы на основе скользящих средних предоставили превосходные сигналы для выхода из борьбы, предложив такую хорошую последовательность сигналов, предупреждающих о необходимости выхода, о которой мы могли бы только мечтать. Давайте обратимся к графику 9.2.
График 9.2: составные части
График 9.2 показывает 14-дневную скользящую среднюю NASDAQ Composite и торговый канал скользящей средней, образованный с помощью диапазонов торговли на 6% выше и на 6% ниже этой 14-дневной скольз...
Январь 2000 г.: рынок «быков» по индексу NASDAQ устойчиво развиваетсяИндекс NASDAQ начал 2000 г. спокойным, но восходящим трендом, причем цены поднимались плавно, не достигая верхнего диапазона торгового канала и не опускаясь до его нижней полосы. Сама скользящая...
Зона Е: веселые деньки рынка «быков» близятся к концуПрежде чем цены снова выросли, на этот раз до Е, области, близкой, но не дотягивающей до верхнего диапазона торгового канала скользящей средней, они образовали фигуру «двойное дно». Неспособность...
Зона F: разворот тренда подтверждается и завершаетсяИндекс NASDAQ Composite действительно упал ниже зоны D, до нижнего диапазона торгового канала скользящей средней, до зоны F. Это падение подтвердило, что произошел хотя бы среднесрочный разворот...
Развитие процесса формирования «дна» рынкаВ конце концов, NASDAQ Composite нашел поддержку в зоне J и быстро вырос до К, где столкнулся с сопротивлением на нижней границе торгового канала скользящей средней (правило 2). Цены немного опуст...
Каналы скользящей средней и долгосрочный трендПодобно MACD, торговые каналы скользящих средних могут использоваться для того, чтобы отражать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды. Для этих целей могут применяться графики, основ...
Первые корректирующие остановки у центральной линии каналаЛетом 1998 г. произошла более серьезная коррекция рынка. Довольно интересно, что она остановилась прямо на центральной линии канала (В) долгосрочного графика, являя пример пользы от проведения рас...
Возрождение рыночного подъемаЦены выросли от В, центральной линии канала, двинувшись обратно вверх к С, и снова оказались над верхней полосой торгового канала скользящей средней — но не настолько выше канала, как это было в з...
Образуются технические предупредительные сигналыХотя в зоне С ценовые уровни достигли новых максимумов, ряд образовавшихся отрицательных расхождений предупреждал о нарастающей опасности для долгосрочного повышательного тренда: • в зоне С уровн...
Происходит формирование вершиныПадение из зоны С снова нашло поддержку на линии 21-месячной скользящей средней (D). Затем цены выросли до Е, верхней границы канала; упали до F, центральной линии канала; и снова выросли до G,...
Зарождается серьезный долгосрочный понижательный трендТорговый канал долгосрочной скользящей средней много раз предупреждал инвесторов о надвигающемся «медвежьем» рынке. Все пики в зонах А, С, Е и G имели место на последовательно понижающихся уровня...
Подтверждается значительное падениеК зоне Н индекс NYSE продемонстрировал последовательность снижающихся максимумов и снижающихся минимумов (между G и Н). Неспособность фондового рынка сколько-нибудь серьезно прорвать срединную ли...
Как построить осциллятор разницы цена/скользящая средняя
График 9.4 изображает преобразование данных канала скользящей средней в более привычный график осциллятора цены тогда зависимости между ценой и скользящей средней становятся яснee, если те данные,...
Как построить осциллятор 2Как показано на графике 9.4, эта конверсия легко выполнима. Данный график содержит индекс NASDAQ Composite (на ежедневной основе), а также 14-дневную скользящую среднюю с диапазоном, границы кото...
Обзор основных правил, связанных с операциями в полосе торговли скользящей среднейРассчитывайте и отслеживайте торговые каналы на основе скользящих средних, которые используют скользящие средние разной продолжительности и различные временные рамки для того, чтобы отражать долг...
Соберем все вместе: формирование ваших торговых стратегийТеперь, когда у вас есть коллекция мощных практических инструментов, настало время превратить ваш арсенал средств торговли в правильный подход к отбору инвестиций и выбору времени для их осущес...
Шаг первый:Определите долгосрочный тренд и основные временные циклы фондового рынка Инструменты определения тренда: используйте нижеперечисленные инструменты и методы для определения важных тенденций на фо...
Шаг второй:Проверьте индикаторы настроения рынка и сезонные циклы • Поддерживайте и отслеживайте индикатор относительной силы NASDAQ/Нью-Йоркской фондовой биржи (см. главу 2). Фондовый рынок обычно приносил...
Шаг третий:Установите направление и силу текущего среднесрочного тренда и попытайтесь спрогнозировать время и место следующей области среднесрочного разворота Для этой цели полезны следующие инструменты: • M...
Шаг четвертый:Точно совместите ваши среднесрочные исследования с исследованиями, основанными на краткосрочных ежедневных — или даже ежечасных — рыночных показателях Следующие средства и тактика должны помочь ва...
Уроки, которые я получил за 40 лет работы в качестве трейдера
Они едва ли оригинальны, что не делает их менее ценными. Как вы заметите, многие, если не большинство, из них не так сильно связаны с фондовым рынком, как с нашим собственным опытом работы в каче...
Уроки, которые я получил за 40 лет работы в качестве трейдера 2• Суть игры состоит в том, чтобы получить хороший (но не чрезмерно хороший) доход в обмен на свое время и капитал, а не почувствовать себя «умным». Я знаю многих людей, которые излишне долго зад...
TradeStation -Статьи - Работа с программой
Работа с программой
Торговля и лунные циклы - Jeffrey Owen KatzВ этой работе мы вновь обратимся к анализу циклического поведения рынка, которое определяется лежащими в основе рыночных процессов силами. В частности мы намерены проанализировать отношения между поведением рынка и лунными ритмами. Как и раньше, наша цель заключается в вычленении оптимальных комбинаций и параметров для создания успешной торговой системы.
Илья Сухоруков - DBC+TS2000i: новый взгляд на Уолл-Стрит
Связка DBC Signal + TradeStation давно признана лучшей для индивидуальных и институциональных инвесторов за рубежом. Российским трейдерам система стала доступной после запуска в конце 1998 года дополнительного спутника HotBird5, в зону вещания которого входит территория России. Хотя и до запуска нового спутника некоторым трейдерам удавалось принимать DBC с других спутников на 3-х метровые спутниковые тарелки. За 15 лет подписчиками DBC Signal стали более 180 000 трейдеров. О TradeStation можно сказать лишь то, что она является одной из самых мощных программ технического анализа, которая по рейтингу журнала Technical Analysis of Stock&Commodities на протяжении более 10 лет занимает первое место в классе программ стоимостью более $500.
Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая средняя
Вкратце, суть этого индикатора заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах. Здесь преследовалась следующая идея: небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.
Real Time Portfolio Analyzer для TradeStation
Программное приложение к TradeStation (TradeStation Group, Inc., бывшая Omega Research, Inc.) для разработки, тестирования и управления в режиме реального времени портфелем стратегий и активов с применением алгоритмов управления капиталом.
Известно, что популярные торговые платформы, в частности TradeStation (TradeStation Group, Inc., бывшая Omega Research, Inc.), работают по схеме «один актив – одна стратегия» и изначально не предназначены для портфельного трейдинга. Другая проблема заключается в том, что все они оперируют статистикой результатов отдельных сделок, а не изменений капитала. Еще одна проблема в том, что статистика считается не в относительных, а в абсолютных величинах, что некорректно: изменение цены актива на $5 при его цене в $10 и $100 неравнозначны.
TS Link Dll
Модуль Dll для обмена данными между TradeStation (TradeStation Group, Inc.) и MS Excel.
Add-on модуль Dll для TradeStation позволяет использовать возможности пакета Excel для разработки стратегий, индикаторов, анализа результатов торговли, управления другими программными приложениями, отправки приказов брокеру и т.п. в режиме реального времени.
