Установите направление и силу текущего среднесрочного тренда и попытайтесь спрогнозировать время и место следующей области среднесрочного разворота
Для этой цели полезны следующие инструменты:
• MACD (глава 8): Рассчитывайте еженедельные и ежедневные значения MACD. Ищите тренды в MACD, положительные и отрицательные расхождения, углы наклона подъемов и спадов в MACD и особенно нарушения трендов в наклонах графиков скользящих средних. В этом отношении очень полезна медленная MACD.
• Торговые каналы скользящих средних (глава 9): они довольно хорошо работают в связке с MACD и сами по себе при анализе среднесрочных трендов, а также при анализе более долгосрочных и краткосрочных трендов.
• Индикаторы скорости изменения: 10-дневные показатели скорости изменения, 21-дневный показатель скорости изменения и другие (см. главу 3) показывают, увеличивается или уменьшается темп движения цен. Ищите положительные и отрицательные расхождения между темпом движения рынка и ценой для заблаговременного предупреждения о развороте фондового рынка.
• Индикаторы широты рынка: графики подъема/падения ведущих бирж, а также количество акций, поднявшихся до новых максимумов или опустившихся до новых минимумов (см. главу 6), во время рыночных подъемов или спадов должны сопровождаться показателями силы широты рынка. Для фондового рынка необычно переживать значительный спад во время периодов сильной и улучшающейся широты. Рассматривайте улучшения в отношениях новые максимумы/новые минимумы как предвестника завершения рыночных спадов, а пробуксовку в значениях этого показателя — как предварительный сигнал о последующем падении рынка.
Чтобы спрогнозировать вероятные временные рамки и расположение поворотных точек, воспользуйтесь следующими инструментами:
• среднесрочные временные циклы и Т-фигуры (см. главу 5);
• графические модели — изменения углов наклона, фигуры поворотов, «клинья», линии поддержки и области сопротивления (см. главу 4);
• сезонные критерии;
• указания на настроения рынка, такие как VIX (см. главу 7). Вот специальные статистические модели выбора времени, которые полезны для тех трейдеров, которые занимаются среднесрочными операциями.
• Модель торговли на основе тройного темпа движения индекса NASDAQ (см. главу 4) предлагает статистически просчитанные сигналы к покупке и к продаже, которые могут определяться на чисто объективной основе.
• Модель отфильтрованной MACD всплеска широты (см. главу 8) использует комбинацию трендов в уровнях MACD и показатели, которые определяют необычно сильные увеличения широты рынка, чтобы получить мощный среднесрочный индикатор продажи/ покупки.
• Индикатор новых максимумов — новых минимумов 90-80 и еженедельный побудительный продолжающийся сигнал — оба указывают периоды рыночной силы выше среднего уровня. До тех пор, пока эти индикаторы двигаются в благоприятной области, считается, что на фондовом рынке можно, по крайней мере, оставаться (см. главу 6).
