Таблица 3.1. Индексы модельных классов
3.2. Нечетко-множественная оценка доходности и риска индексов
Традиционной вероятностной моделью поведения индекса является модель
винеровского случайного процесса c постоянными параметрами (коэффициент
сноса, по смыслу . предельная курсовая доходность) и (коэффикциент диффузии,
по смыслу . стандартное уклонение от среднего значения предельной доходности).
Аналитическое описание винеровского процесса [115]:
