Таблица 4.3. Данные по российскому фондовому портфелю на 2002 г.
Корреляционная матрица активов, построенная как точечная оценка за два
последних года обработки исторических данных, сведена в таблицу 4.4:
Таблица 4.4. Корреляционная матрица российских фондовых активов
На рис. 4.2 представлен результат моделирования с момощью программы «Система
оптимизации фондового портфеля» (она описывается в главе 5 книги):
Рис.4.2. Результат моделирования обобщенного российского инвестиционного
портфеля
