// выходы после дня входа
if(ts.position() > 0} { // длинные позиции
switch(modeltype) {
case 1:
stpprice = max(stpprice, Lowest(lo,2, cb) ) ;
break,
case 2:
stpprice = max(stpprice,els[cb]- stpa*atr);
break;
case 3:
tmp = (hi[cb] - stpa * atr) - stpprice;
if(tmp > 0.0) stpprice += stpb * tmp;
break;
case 4:
tmp = (hi [cb] - stpa * atr) - stpprice;
if(tmp > 0.0) stpprice += stpb * tmp;
limprice = limprice - ptga*(limprice- cls[cb] ) ,
break;
}
ts.exitlonglimit('F' , limprice) ;
ts.exitlongstop ('G' , stpprice};
if (cb- entrybar >= maxhold) ts.exitlongclose('E' } ;
}
else if{ts.position() < 0) { // короткие позиции
switch (modeltype) [
case 1:
stpprice = min(stpprice, Highest(hi,2,cb) ) ;
break;
Приведенный выше фрагмент кода показывает реализацию динамического лимитного приказа целевой прибыли совместно с экспоненциальной защитной остановкой согласно табл. 14- 4.
В табл. 14- 5 приведена информация об эффективности торговли портфелем как функции значений исходной целевой прибыли (ptlim в коде, ИЦП в таблице) и коэффициента скорости адаптации (ptga в коде, КОЭФФ в таблице). Первый параметр, управлявший расположением целевой прибыли относительно цены входа (в единицах среднего истинного диапазона), прогонялся от 2 до 6 с шагом 0,5. Коэффициент скорости адаптации прогонялся от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Лучшее из сочетаний показало эффективность, превосходящую результат, полученный при использовании фиксированной целевой прибыли (соотношение риска/прибыли —1,32, процент прибыльных сделок не изменился — 37%, средний убыток со сделки — $1325). Эта модель также была не слишком чувствительна к изменениям параметров. Результаты показывают, что с целевыми прибылями следует быть осторожным: они имеют тенденцию преждевременно закрывать сделки с высоким потенциалом прибыли. Как видно из табл. 14- 5, при более близком размещении целевой прибыли процент прибыльных сделок резко возрастал (больше сделок достигало лимитного приказа целевой прибыли и закрывалось с маленькой прибылью) . При этом соотношение риска/прибыли и средние показатели ухудшались, показывая, что увеличение процента выгодных сделок не может скомпенсировать потери потенциальных прибылей, вызванные слишком близким расположением целевой прибыли. Иногда лучше не иметь никакой целевой прибыли — при этом по крайней мере вы не пропустите важные благоприятные движения рынка. То же справедливо и в отношении коэффициента адаптации — уровни целевой прибыли, слишком быстро приближавшиеся к рыночной цене, преждевременно закрывают хорошие позиции.
