Были выполнены шесть тестов. Эволюционный процесс использовался для поиска оптимальных правил входа в длинные и короткие позиции с каждым из трех приказов для входа: по цене открытия, стоп- приказу и лимитному приказу. Во всех случаях было создано 2500 поколений генетической обработки. Задача вычисления всех решений и сохранения их в файлы потребовала всего несколько часов на быстром Pentium, что демонстрирует практическую пригодность этого метода. Для каждого теста генетический процесс произвел табличный файл (GFiles от 1 до 6), состоящий из строк, соответствующих каждому из поколений. Таким образом, каждая строка представляет определенное решение. Большинство ранних решений были мало пригодными для торговли, но качество решений улучшалось с появлением новых поколений, что характерно для ГА. Каждая строка содержит информацию относительно эффективности отдельного решения — набора параметров, который представляет ген, содержащийся в полной хромосоме.
Были выбраны лучшие решения для входа в длинную и короткую позицию по цене открытия. Эти решения использовались для проведения шести тестов, результаты которых приведены ниже. В частности, было протестировано решение, которое обеспечивало лучший вход в длинную позицию по цене открытия, и его эффективность была оценена обычным способом на обеих выборках. То же самое решение было проверено и оценено с входом по стоп- приказу и лимитному приказу. Такая же процедура была проведена для коротких позиций: было определено лучшее решение для входа в короткую позицию по цене открытия. Затем решение было проверено на обеих выборках с каждым из двух типов приказов. Мы не отбирали отдельное оптимальное решение для каждого типа приказа, потому что такие действия не позволят сравнить эффективность различных видов приказов. Например, оптимальный вход по цене открытия может давать модель пробоя, в то время как оптимальный вход по стоп- приказу может наблюдаться при использовании противотрендовой модели ценового импульса. Эти модели никак не связаны друг с другом, и их результаты ничего не говорят об общей эффективности различных видов приказов. Поэтому мы сначала искали наилучшую модель с рыночным приказом по цене открытия, а затем тестировали найденную модель с другими видами приказов. Поскольку модель остается неизменной, этот подход позволяет делать значимые сравнения различных типов приказов.
