В табл. 11- 5 и 11- 6 приведены результаты работы всех моделей, основанных на нейронных сетях на различных рынках. В первом столбце указано обозначение рынка, средний и правый столбцы содержат количество выгодных тестов для данного рынка. Цифры в первой строке указывают на номер теста. Последняя строка показывает, на скольких рынках данная модель была выгодной. Степень прибыльности и убыточности рынков для каждой модели указана следующим образом: один минус (—) означает убыток в $2000 — 4000, два минуса ( ) — убыток более $4000; один плюс (+) означает прибыль от $1000 до $2000, два плюса (+ +) — прибыль более $2000; пустая ячейка означает прибыль до $1000 или убыток не более $1999 со сделки. (Названия рынков и их символы соответствуют обозначениям табл. II- 1; часть II, введение.) В пределах выборки все виды входов
Рисунок 11- 2. График изменения капитала для модели, основанной на обращенном Медленном %К, нейронная сеть 18- 10- 1, вход по цене открытия.
со всеми моделями давали огромные прибыли (табл. 11- 7). При усреднении по всем моделям лучше всего работали входы по цене открытия и по лимитному приказу, а хуже всего вход по стоп- приказу, но разница была очень небольшой. В пределах выборки наибольшая средняя прибыль в сделке отмечена для больших сетей на принципе максимальной и минимальной точек разворота. Вне пределов выборки лучше всего работал вход по стоп- приказу. В общем, лучше всего при усреднении по входам работали модель на обращенном во времени Медленном %К и модель на верхней точке разворота.
