Две выбранные нейронные сети с максимальной вероятностью устойчивой работы вне пределов выборки (согласно их скорректированным корреляциям) были исследованы в отношении их торговой эффективности.
Ниже рассмотрена эффективность большей (18- 20- 6- 1) и меньшей из них (18- 10- 1).
Результаты для сети 18- 10- 1.
В пределах выборки эта сеть работала чрезвычайно прибыльно, что при такой степени подгонки неудивительно. Вне пределов выборки и эта система относилась к числу сильно убыточных. Для всех трех видов входов (по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп- приказу — тесты 7, 8 и 9 соответственно) средний убыток в сделке составил около $2000, что типично для многих рассмотренных ранее убыточных моделей. Убытки были тем более примечательны, что модель вела торговлю только длинными позициями, обычно более выгодными, чем короткие.
В пределах выборки только четыре рынка не были высокоприбыльными: британский фунт, серебро, живой скот и кукуруза. Рынок серебра, как известно, вызывал проблемы у всех испытанных моделей. Вне пределов выборки сеть приносила прибыль при всех видах входов на рынках S&P 500, иены, сырой нефти, неэтилированного бензина, палладия, соевых бобов и соевого масла. По крайней мере с одним из видов входов работали прибыльно еще несколько рынков. График изменения капитала показывал постоянный рост вплоть до конца периода выборки, откуда начиналось постоянное снижение.
Результаты для сети 18- 20- 6- 1.
Эти данные получены в тестах 10, 11 и 12 (вход по цене открытия, по лимитному приказу и стоп- приказу соответственно) . Эффективность этой сети в пределах выборки взлетела до невероятного уровня. При входе по цене открытия годовая прибыль составила 768%, причем 83% из 699 сделок были прибыльны. Средняя прибыль в сделке составила $18 588. Как ни странно, при большем размере этой сети и, следовательно, большей возможности подгонки под данные ее эффективность вне пределов выборки по показателю средней прибыли в сделке превосходила меньшую по размерам сеть, особенно в случае входа по стоп- приказу, где убыток составил всего $518.
Все рынки в пределах выборки без исключения были прибыльными с использованием любых входов. Вне пределов выборкисо всеми видами входов прибыльными были рынки S&P 500, британского фунта, платины, палладия, соевой муки, пшеницы, канзасской пшеницы, миннесотской пшеницы и леса.
