В этом случае формула для расчета динамического среднего становится немного сложнее и выглядит следующим образом:
MAN(i) = wiХi + wi-1Xi-1 + ... + wi-N+1XK-N+1,
где веса w равны
wi = N/Q
wi-1= (N-1)/Q
wi-2= (N- 2)/Q
и т.д. Величина Q — нормировочный коэффициент, который вычисляется из условия, что сумма всех весов должна быть равна единице. В данном случае
Q = N(N+1)/2.
Такой метод расчета динамических средних позволяет более точно определять тенденции движения рынка и является более чувствительным к изменениям, произошедшим в последнее время. Существуют и другие методы усреднения. Например, стало популярным экспоненциальное усреднение, которое также, как и усреднение с весами, в большей степени учитывает влияние ближайших дней. Для расчета экспоненциальных динамических средних используется формула
MAN(i) = sXi + (1 - s)MAN(i - 1),
где
s = 2/(1+N).
Здесь, как и раньше, МАN(i) — значение экспоненциального N-дневного динамического среднего в i-й день.
Не следует пугаться сложной работы по вычислению индексов: ее делают компьютеры и вам подается готовый результат. Однако для осмысленного пользования ими желательно понимать, что они собой представляют.
