Наше следующее испытание системы — использовать стоп $5,000. Улучшает ли это производительность? И да, и нет. Это на самом деле делает больше денег, $269,525, и точность повышается до 70 процентов. Но мы платим за это. Обратите внимание, что на рисунке 15.7 самая большая проигрышная сделка достигает $5,920, в отличие от $2,045 при стопе $1,500. Более того, средняя проигрышная сделка была $1,263 со стоном $1,500 и повысилась до $1,661 вместе с увеличением риска, в то время как средняя выигрышная сделка, бывшая на уровне $1,371 при стопе $1,500, по мере отодвигания стопа увеличивается только до $1,477.
Проблема в том, что когда используется более дальний стоп, вы можете всего на одной сделке потерять слишком большую часть вашего капитала, $6,045. Эта проблема очень важная. Если вы не хотите рисковать более чем 5 процентами вашего счета в любой сделке, при счете в $100,000 вы сможе те торговать только одним контрактом со стопом $6,000, в то время как стоп $1,500 позволяет вам торговать двумя контрактами, что в результате удваивает прибыль на вашем $100,000 счете. Может показаться, что это не так уж и много, но когда вы используете мою формулу управления капиталом, результаты отличаются существенно.
Рисунок 15.6 Та же самая система S&P со столом $1,500.
