Рисунок 2.2 Что могло бы случиться.
Рисунок 2.2 демонстрирует, что было, если бы мы торговали по этой системе с 1/1/87 по 23/4/98. Результаты совсем не обнадеживают. В то время, как наша точность (31 процент прибыльных из 163 сделок) улучшилась, мы фактически потеряли деньги, а именно: $9,100, причем по ходу дела проседали (на сколько система уходила в минус, прежде чем вернуться к положительным показателям) на $28,612. Вложить $28,612, чтобы потерять $9,100 — едва ли это можно назвать хорошей ставкой! Средняя прибыль по сделке $-55. Что же случилось с первоначальным циклическим или временным влиянием? Поди, пойми!
