Таблица 6.3 Ежедневные изменения цен
|
Золото |
Фунт стерлингов Бонды |
S&P500 |
||||||
|
Понедельник |
50% |
+$ 7 |
53% |
+$13 |
54% |
+$59 |
52% |
+$ 91 |
|
Вторник |
48 |
-2 |
54 |
15 |
49 |
-18 |
52 |
+59 |
|
Среда |
49 |
-3 |
49 |
0 |
54 |
+16 |
52 |
-27 |
|
Четверг |
51 |
0 |
49 |
-21 |
53 |
+30 |
50 |
-10 |
|
Пятница |
49 |
-13 |
54 |
0 |
50 |
-35 |
57 |
+134 |
Таблица 6.4 Изменения цен от открытия к закрытию по дням
|
Золото |
Фунт стерлингов |
Бонды |
S&P500 |
|||||
|
Понедельник |
53% |
+$8 |
54% |
+$ю |
55% |
+$53 |
50% |
+$45 |
|
Вторник |
52 |
-3 |
58 |
-12 |
47 |
-35 |
55 |
+56 |
|
Среда |
53 |
+4 |
55 |
+18 |
52 |
+4 |
51 |
-27 |
|
Четверг |
52 |
+1 |
55 |
+11 |
50 |
+8 |
50 |
-37 |
|
Пятница |
53 |
-9 |
56 |
+13 |
51 |
-14 |
57 |
+109 |
Один из моих любимых факторов краткосрочной торговли — торговый день недели (Trading Day of the Week, TDW). Здесь я сосредоточиваю внимание на изменениях цен от открытия дня к его закрытию, а не просто от закрытия к закрытию. Причина должна быть вам ясна, поскольку день для краткосрочного трейдера начинается с момента открытия и заканчивается на закрытии по крайней мере для внутридневного трейдера.
Таблица 6.4 показывает результаты такого исследования, где бонды или S&P 500 покупались на открытии и продавались на закрытии каждого TDW. Сторонники теории случайного блуждания при виде этого должны оказаться на последнем издыхании. К примеру, по средам фунт стерлингов растет после открытия в 55 процентах случаев и «делает» $18 на сделку. «Делает» взято в кавычки, потому что после того, как будут учтены комиссионные и проскальзывание, останется не так много, но повторяющийся тип поведения показывает существующее смещение рынка, которое мы можем развить в пригодный для торговли материал.
Золото растет в 52 процентах случаев после открытия по вторникам, делая -$3, в то время как дела с покупкой по вторникам на рынке.облигаций идут ненамного лучше, что дает 47 процентов выигрышей, в среднем -$35 на сделку. Самое большое смещение наблюдается у S&P 500 (рисунок 6.1). Именно там я впервые обнаружил смещение и торговал этим смещением с 1984 г. По понедельникам этот король волатильности закрывался выше открытия в 57 процентах случаев со средней прибылью $109! Торговцы бондами должны обратить внимание, что изменения между открытием и закрытием по понедельникам были положительными в 55 процентах случаев, со средней прибылью $53.
