Прорывы волатильности — прорыв моментума 4


Таблица 4.3 Прибавление к цене или вычитание из цены открытия следующего дня

Процент

Прибыль,

Число

Средняя

Товарные фьючерсы

покупка/продажа

$



сделок

Процент

прибыль

Говядина

140

37,992

124/230

53

163

Свинина

70

303,792

1,076/2,236

48

135

Хлопок

60

71,895

988/454

45

73

Кофе

130

135,915

38/63

60

2,157

Апельсиновый сок

50

169,140

1,184/2,754

52

75

Соя

100

228,293

620/1,293

47

176

Фунт стерлингов

130

242,062

300/600

50

403

Золото

130

95,070

290/634

45

149

Мазут

140

42,163

87/196

44

215

Бонды

100

227,468

464/919

50

247

Standard & Poor's 500

50

247,850

768/1,727

44

143

Внимательное изучение данных показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше — $389, то же касается и точности. Пять товарных фью­черсов в этом тесте показали точность 50 процентов или выше, чего не сде­лал ни один при первых двух испытаниях.

Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экс­пансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торго­вал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но готовясь к написанию этой книги, я предварительно проверел вышеописанные тесты, чтобы убе­диться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответ­ствуют моему интуитивному заключению.

Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход что­бы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появле­ния таких сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, ко­гда время и условия подходящие.

Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouija boards) и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел бо­лее устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы вола­тильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, кото­рый я когда-либо использовал, исследовал или видел. Теперь давайте рассмо­трим некоторые способы использования этой основной концепции.





Содержание раздела