Еще один способ, который я использовал в торговле и с помощью которого делал деньги, это ждать закрытия S&P 500 вниз в пятницу. Тогда я покупаю в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение колебания открытия в пятницу. В качестве поддержки я использую закрытие бондов в пятницу выше, чем 15 дней назад. Представленные здесь результаты получены с использованием выхода через катапультирование и с применением стопа на уровне $2,500. Говоря практическим языком, я выхожу с рынка на цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень велика. В этом случае я признаю поражение, если цена идет глубже самой низкой цены, замеченной в день накануне открытия длинной позиции. Охваченный период времени — с 1982 г. до марта 1998 г. Это - самая успешная техника внутридневной механической торговли, какую я только знаю.
Рисунок 8.4 Применение наибольшей величины колебания при покупке по понедельникам после закрытия вниз.
Ей не требуются ни котировочная машина, ни программное обеспечение, ни постоянные телефонные звонки вашему брокеру. Как только сценарий выполняется (облигации выше, чем 15 дней назад, а пятница закрывается вниз), вы покупаете на следующий день по цене открытия плюс значение колебания покупки в пятницу. Конечно, для этого не требуется никакого большого умения, нужно только желание терпеливо дожидаться сделок и смелость, заключать их (см. рисунок 8.4).
Подобные стратегии торговли могут быть разработаны с использованием концепции GSV для всех рынков — только сначала обязательно определите верные сценарии для покупок и продаж. Мои любимые сценарии: дни недели, информационные потоки с сильной корреляцией, сезонные колебания, рыночные фигуры и перекупленные/перепроданные рынки.
