Для системы управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.
1) Возможное заключение пяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально.
В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.
При работе с малыми суммами.
Малыми суммами считаются суммы депозита, не превышающие 20.000 USD.
Старайтесь не держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50 % своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности. Но в любом случае, с такими суммами лучше работать на срочном биржевом рынке опционов, или рано или поздно вы разоритесь.
При работе со средними суммами.
Под средними суммами понимаются суммы депозита от 20.000 до 100.000 USD.
Не держите под залогом под открытые позиции одновременно более трети от суммы всего депозита.
При работе с большими рыночными суммами.
Под большими суммами понимаются суммы депозита свыше 100.000 USD.
Здесь диапазон удельного веса залоговых средств, которые можно одновременно держать по открытые позиции колеблется от 30 до 5 процентов.
Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей жадности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения нормальной работы.
2) Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого рассчитываются три важнейших коэффициента:
- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
- коэффициент безубыточности (КтБу);
- обобщающий показатель деятельности трейдера.
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета:
КтПр = КП / КС, где
КП - количество прибыльных сделок за расчетный период;
КС - общее количество сделок за расчетный период.
