Под BBI понимается комбинация четырех цен - минимальной, максимальной, средней и текущей - одного трейдера (One BBI - OBBI) или нескольких трейдеров (собственно BBI) за некоторый фиксированный промежуток времени. Схематично BBI будет выглядеть так:
Для расчета OBBI рекомендуется использовать котировки данного трейдера за последние 10-30 минут.
Для расчета BBI предлагается использовать последние котировки трейдеров, обновивших их не позже, чем пять минут назад.
Таким образом, можно отметить разницу в принципах OBBI и BBI. OBBI строится на основе динамического изменения котировок одного трейдера, a BBI - на основе динамического изменения котировок группы трейдеров.
Например.
OBBI.
В целях упрощения предположим, что котировки трейдера обновляются регулярно один раз в две минуты, хотя на практике такие изменения могут происходить в рваном темпе и обновляться как чаще, чем один раз в минуту, так и реже.
Таблица 2.5
Время изменения котировки
Расчетные котировки за период анализа (20 минут)
Последняя котировка трейдера
Порядковый номер OBBI
минимальная котировка
максимальная котировка
средняя котировка
USD/DEM
14:20
X
X
X
1.5048
X
14:22
X
X
X
1.5055
X
14:24
X
X
X
1.5053
X
14:26
X
X
X
1.5050
X
14:28
X
X
X
1.5050
X
14:30
X
X
X
1.5055
X
14:32
X
X
X
1.5058
X
14:34
X
X
X
1.5060
X
14:36
X
X
X
1.5065
X
14:38
X
X
X
1.5055
X
14:40
1.5048
1.5065
1.5055
1.5058
1
14:42
1.5050
1.5065
1.5056
1.5060
2
