Цель анализа - определить направление желания действия рынка и силу этого желания.
Объектами анализа для нас являются скорость изменения цены, измеряемая количеством сделок, и масса изменения, определяемая как разница между предыдущей и текущей котировкой.
В первоначальной позиции flat желания всех участников рынка пропорционально равны, т.е. количество трейдеров, желающих покупать, равно количеству трейдеров, желающих продавать. Чем дольше длится flat, тем уже пределы колебания цены и границы получения стоп-профита.
Но с течением времени это соотношение начинает меняться. Расширяются границы колебаний и увеличиваются границы получения стоп-профита. Также увеличивается общее количество сделок.
Через некоторое время проявляется общее направление динамики цены и начинается самоусиливающийся процесс.
Дальше этот процесс ослабевает, происходит откат и цена входит в очередной flat.
В ходе всего вышеописанного движения рынка на него одновременно воздействуют желания и активные действия быков и медведей. Пассивные действия "квадратных" трейдеров сильного воздействия на рынок не оказывают, да и рассчитать их не представляется возможным. Таким образом мы постоянно наблюдаем своеобразное перетягивание каната между быками и медведями.. Остается только рассчитать - кто из них в настоящий момент сильнее тянет этот канат на себя и не ослабевает ли его хватка. Точкой отсчета в движении каната является предыдущая последняя котировочная цена. Каждое следующее движение каната в ту или иную сторону показывает одномоментное усилие одного из участников рынка по перетягиванию этого каната на себя. Сумма этих усилий дает возможность оценить не только одномоментное, но и общее направление тренда, а также его силу.
Один тик изменения цены дает представление о рыночных предпочтениях только двух участников рынка. Очередная последовательность этих тиков уже показывает настроение всех участников рынка. Но только подключив к последовательности тиков эффект обратной связи (подробно описанный в п.2.12.1) мы сможем действительно оценить динамическое изменение желаний трейдеров. Индикатор, рассчитанный на основе изложенного выше материала, я называю "Канат". Схематично "канат" выглядит следующим образом:
Расчет "каната" состоит из следующих последовательных этапов.
1) Оценка силы быков и медведей, в том числе:
- расчет статической силы быков и медведей на последний соответствующий тик;
- сравнение статической силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии в данный момент (находим направление усилия и силу его действия в заданном направлении);
- расчет динамического изменения силы быков и медведей, что дает нам возможность оценить - не слабеет ли кто из них;
- сравнение динамического изменения силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии на длительном промежутке времени.
Но быть физически сильнее еще не означает, стать победителем. Более шустрый противник может добиться лучших практических результатов за счет скорости ударов. Это выглядит как бой боксера-тяжеловеса с маленьким каратистом. Отсюда встает необходимость расчета и сравнения подвижности партий.
