Анализируя динамику цен, мы сталкиваемся с тем фактом, что то изображение рынка, которое мы видим на текущем графике цены, является одномоментным и слабо отражает настроение участников рынка за анализируемый промежуток времени. Поясню это на примере, очень похожем на создание мультфильма.
Предположим, что отдельно взятая цена является фотографией одного персонажа мультфильма "Взлеты и падения рынка". Сумма фотографий за некоторый промежуток времени дает нам возможность увидеть движущееся изображение этого персонажа и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. Если мы на фотографии видим, что пес Плуто стоит с удочкой в руках, то мы можем понять, что эта фотография связана с рыбалкой, но абсолютно непонятно - идет он на рыбалку и уже возвращается с нее (даже наличие у Плуто пустого ведра не всегда помогает, ведь в этот день просто могло не быть клева). Но если мы рассмотрим несколько последовательных фотографий, то сможем оценить, куда идет пес Плуто - на рыбалку или с рыбалки. Здесь я привел пример динамики цены одного трейдера. Рынок же - это совокупность действий многих трейдеров. Он объединяет все действия в групповой портрет, составляющий сюжет для полнометражного мультфильма "Взлеты и падения рынка". Средняя в данном понимании и будет отображением основной линии сюжета мультфильма - вот персонажи сидят за праздничным столом и поедают рождественский пирог, а здесь они уже все вместе на огороде пропалывают грядки. Наша главная цель в анализе средних - определить сюжет разыгрывающегося действия и попытаться предугадать дальнейшее его развитие.
Технический анализ с помощью трендовых линий и моделей практически не поддается компьютеризации и при этом страдает присущим ему субъективизмом. Простые средние в этом смысле гораздо удобнее и надежнее в использовании. Однако возникает одна важная проблема - проблема выбора порядка для построения средней (сколько последовательных значений цен необходимо взять для построения средней). Неправильный выбор порядка средней не только не даст вам нужный сигнал, но может привести к разорению.
При построении средней важно помнить несколько существенных правил:
- чем длиннее период времени, на котором вы строите среднюю, тем меньший порядок самой средней вам следует выбирать (например, для периода времени в день не рекомендуется применять средние с порядком более 89, для недельного графика -не более 21). То есть, чем больше период времени, тем меньше порядок средней. Хотя короткие средние можно применять без ограничений;
- чем длиннее средняя, тем меньше будет ее чувствительность на изменения цен;
- средняя очень маленького порядка будет давать много ложных сигналов;
- средняя очень большого порядка будет постоянно опаздывать;
- при боковом тренде применяйте средние с большим, чем обычно, порядком.
Среди простых средних выделяют три основных типа:
- простые скользящие средние;
- взвешенные скользящие средние;
- экспоненциальные скользящие средние.
Основной для применения рекомендуется экспоненциальная скользящая средняя.
Способ построения простых скользящих средних ("Moving Average - MA) сводится к формуле простой арифметической средней:
МА = (Сумма цен за период времени) / порядок средней.
Таким образом, мы видим, что это самая простая формула средней, с которой знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило незначительно запаздывающие.
