Хотя CCI создан как "канальный" индикатор, но, по своей сути, он является осциллятором, поэтому я рискнул включить его именно в данный пункт анализа.
Норма изменения (Rate of Change - ROC) - по своей сути является суррогатом Momentuma. Его отличие состоит в том, что значения вычисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего периода. Значения ROC будут один в один изменяться с Momentum, за исключением того, что опорной линией будет не 0, а 100.
Для получения четких сигналов используется производная Momentuma - CCI, который мы дальше будем использовать как Momentum.
Рисунок 2.39
2) RSI (Индекс относительной силы).
Индикатор RSI был разработан Дж.Уилдером Мл. (Welles J.Wilder Jr.) и опубликован в 1978 году в его одной из самых важных в истории технического анализа книг "Новые концепции в технических торговых системах". Необходимость создания индикатора RSI автор обосновывал значительными недостатками ведущего в то время индикатора Momentum.
Индекс относительной силы является сегодня одним из самых популярных осцилляторов. Формула для расчета RSI выглядит следующим образом:
RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS ) ] ; RS = AUx / Adx, где
- индекс х обозначает количество дней в периоде анализа (порядок RSI);
- AU - сумма положительных изменений цены за период;
- AD - сумма отрицательных изменений цены за период.
Как можно заметить, основным принципом для расчета'RSI является теория вероятности. На основании применения этой теории можно сказать, что не может цена подниматься бесконечно долго, также как и опускаться. Можете проверить это положение на абсолютно случайном процессе - подбрасывании монетки с двумя исходами такого подбрасывания "орлом" и "решкой".
Хотя факт изменения цены не является абсолютно случайным процессом, тем не менее он подчиняется некоторым элементам теории вероятности.
