Торговый леверидж — отношение размера открытых позиций к величине залоговых средств — следовало бы подстраивать из-за разницы в волатильности. У этого правила есть два аспекта. Во-первых, на более волатильных рынках следует торговать меньшим количеством контрактов. Во-вторых, даже на единственном рынке следует изменять количество контрактов в соответствии с колебаниями волатильности. Конечно, поскольку нельзя торговать контрактами по частям, трейдеры с маленькими счетами не будут в состоянии производить подобные подстройки волатильности, что является одной из причин большего риска, связанного с маленькими счетами. (Среди других причин — неизбежность превышения желательного уровня максимального риска для каждого контракта и невозможность существенной диверсификации.)
