Хотя это и не влияет на вычисления, для выбора правдоподобной величины трейдер может предположить, что активы, необходимые для торговли с помощью системы, в четыре раза превышают максимальные убытки. Например, если максимальный убыток системы составляет $50 000, для торговли с помощью этой системы предположительно необходимы активы, равные $200 000.
Как только размер активов, необходимых для торговли с помощью системы (т.е. предполагаемый размер счета), выбран, месячные размеры активов могут быть получены следующим образом:
Поделите все месячные значения прибылей/убытков на один и тот же размер счета, чтобы получить месячные значения процентной прибыли.
Используйте цепь умножений подразумеваемого размера счета на значения месячной процентной прибыли, чтобы получить месячные уровни активов. Например, если предполагаемый размер счета $200 000, а процентные прибыли за первые четыре месяца составили +4, -2, -3 и +6%, тогда соответствующие уровни активов вычислялись бы следующим образом:
Начало = $200 000.
Конец месяца 1 = (200 000) (1,04) = $208 000.
Конец месяца 2 = (200 000) (1,04) (0,98) = $203 840.
Конец месяца 3 = (200 000) (1,04) (0,98) (0,97) = $197 725.
Конец месяца 4 = (200 000) (1,04) (0,98) (0,97) (1,06) = $209 588.
Когда получены месячные уровни активов, вывод значений R и AMR для вычисления RRR будет в точности аналогичен случаю оценки финансового управляющего.
Следует заметить, что в реальной торговле каждый корректировал бы используемые для торговли активы, основываясь на личных взглядах на риск. Действительный используемый уровень мог бы быть больше или меньше, чем четырехкратный размер максимальных потерь, который мы использовали как начальное предположение при вычислении RRR для системы. Однако на значении RRR системы никак не сказывался бы определенный выбор размера счета, рассматриваемого как необходимый для торговли с помощью системы.
