В дополнение к только что описанным способам измерения результативности, заслуживают определенного внимания следующие методы:
1. Ожидаемая чистая прибыль от сделки. Ожидаемая чистая прибыль от сделки (ENPPT) может быть выражена следующим образом:
ENPPT = (%Р)(АР) - (%L)(AL) ,
где %Р — процентная доля прибыльных сделок,
%L — процентная доля сделок, принесших чистые убытки,
АР — средняя чистая прибыль прибыльных сделок, AL — средний чистый убыток убыточных сделок.
Полезность этого индикатора состоит в том, что низкое значение ENPPT будет указывать на системы, склонные к серьезному снижению эффективности при увеличении транзакционных затрат (из-за больших комиссионных, проскальзывания и т.д.). Например, если система имеет ENPPT в $50, обоснованность ее использования была бы в высшей степени подозрительна, независимо от того, насколько хороши результаты других измерений ее производительности. Основной недостаток ENPPT состоит в том, что в ней отсутствует измерение риска. В дополнение
ENPPT содержит внутреннюю ловушку, состоящую в том, что она может показывать в необоснованно невыгодном свете активные системы. Например, система, генерирующая одну сделку с чистым доходом в $2000, оценивалась бы лучше, чем система, которая в течение того же самого периода генерировала бы 100 сделок с ENPPT в $1000 (при сходных колебаниях активов).
2. Отношение прибыль/убытки, основанное на сделках.
Отношение прибыль/убытки, основанное на сделках (TBPLR), может быть выражено следующим образом:
