Система хорошо работает при тестировании, но потом «взрывается».

Это, возможно, наиболее распространенное се­тование среди трейдеров, использующих автоматизированные системы.

Изменение параметров Зачастую трейдер может предпри­нять исчерпывающее исследование на прошлых ценовых дан­ных, чтобы найти наилучший вариант системы (например, опти­мальное значение для N в системах пробоя), только для того, чтобы обнаружить, что тот же вариант дает плохие результаты в последующий период.

Проскальзывание.  Другой распространенный случай: систе­ма создает прибыль на бумаге, но при этом одновременно те­ряет деньги в реальной торговле. Проскальзывание обсуждает­ся в гл. 20.