Шаг 6: полное снятие направленности с данных с использованием отклонений от скользящей средней


Перевод первоначальных данных в логарифмическую форму, предприня­тый на шаге 3, лишь частично удаляет тренд, и, как только что было пока­зано, остатки тренда в данных могут значительно повлиять на проверку статистической надежности. Отклонения от скользящей средней являют­ся наилучшим способом полностью снять направленность с данных. Откло­нения вычисляются путем вычитания скользящей средней данных из самих данных. Поскольку скользящая средняя отражает тренд в данных, вычи­тание ее из данных приводит к сериям, в которых нет тренда (рис. 16.11). Когда центрированная скользящая .средняя вычитается из первона­чальных данных, в результате получаются новые временные ряды, со­ставленные из отклонений или остатков от скользящей средней. Для каждого потенциального цикла, идентифицированного с помощью спек­трального анализа, будут выведены отдельные серии отклонений. Вы­числение серий отклонений проиллюстрировано на тех же данных, ко­торые ранее были использованы, чтобы показать процесс вычисления центрированной скользящей средней:

Начальные данные         134,500         141,20        132,40        138,90

Логарифмы данных         2,1287         2,1498        2,1219        2,1427


Рисунок 16.11. УДАЛЕНИЕ ТРЕНДА С ПОМОЩЬЮ ОТКЛОНЕНИЙ



Содержание раздела