Смешения цикла зависят от двух основных характеристик движения рыночных цен:
Как правило, рынки растут медленнее, чем падают. По-другому эту мысль можно высказать так: «медвежий» рынок обычно бывает короче, чем «бычий». Такая модель поведения приводит к тому, что долгосрочные циклы рыночных цен имеют правое смешение (длина циклов соответствует типичной продолжительности фаз «бычьего»/«медвежьего» рынка).
Для краткосрочных или среднесрочных циклов будет наблюдаться тенденция смешения цикла в направлении более долгосрочного тренда (которое также окажется направлением более долгосрочного цикла). Иначе говоря, во время долгосрочного нисходящего тренда будет наблюдаться большая продолжительность нисходящей фазы цикла, чем его восходящей фазы (левое смешение), а во время долгосрочного восходящего тренда будет наблюдаться большая длительность восходящей фазы цикла, чем его нисходящей фазы (правое смешение).
Аналитику следует исследовать положение пиков во всех прошлых проявлениях этого цикла, что даст ему намек на возможное смещение в будущем повторении цикла. В идеале, аналитик мог бы построить гистограмму частоты прошлых пиков цикла внутри каждого интервала. Например, для 11-месячного цикла такая гистограмма может показывать число пиков, которые появлялись в каждом месяце цикла (время следует отмерять от минимума цикла). Если, например, подобный анализ показывает преобладание пиков в 7, 8 и 9 месяцах (а не в 5, 6 и 7 месяцах, как следовало бы ожидать, если бы цикл был симметричным), то при равенстве всех остальных условий в проекцию цикла следовало бы включить правое смешение. Подобную коррекцию смещения можно уточнить далее путем проведения отдельного анализа прошлых циклов для каждого направления основного долгосрочного цикла. Например, можно построить отдельные гистограммы расположения прошлых пиков цикла, основываясь на превалирующем направлении данного долгосрочного цикла.
