Чтобы проиллюстрировать, как работает система, мы представим торговые сигналы на графиках фьючерсов на сахар за период с января 1993 г. по апрель 1995 г. Заметьте, что графики представляют непрерывные фьючерсы, соответствующие ценовым сериям, использованным для генерации сигналов. Как будет подробно рассказано в следующих двух главах, непрерывные фьючерсы обычно представляют собой наиболее приемлемые ценовые серии для использования в торговых системах. Всего представлено четыре графика, причем каждый из них перекрывается с предыдущим графиком на один-два месяца.
Сигналы обозначены буквами В (покупка) и S (продажа). Кроме того, показаны два типа сигналов:
Сигналы, не обведенные в рамку, сгенерированны системой, когда N1 и N2 равны нулю. (Другими словами, PTR определен истинными минимумом и максимумом самого дня с широким диапазоном.)
Сигналы, обведенные ромбиками, сгенерированы системой при Nl = 4 и N2 = 2. (Другими словами, PTR определен истинным диапазоном цен, охватывающим интервал, начинающийся за четыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся через два дня после него.)
Во многих случаях оба набора значений параметров дадут идентичные сигналы. В некоторых случаях, тем не менее, вторая версия системы станет включать сигналы позже или вовсе этого не будет делать. (Противоположная ситуация никогда не возникнет, поскольку PTR, основанный на N1 = 4 и N2 = 2, будет иметь, как минимум, такую же ширину, что и PTR, основанный на N1 = 0 и N2 = 0. Таким образом, любой пробой более позднего PTR окажется пробоем исходного РТR, но не наоборот.)
Прежде всего, мы исследуем торговые сигналы, сгенерированные для той версии системы, где N1 и N2 равны нулю (на графике обозначены буквами, не обведенными в рамку). Следовательно, на данный момент мы не берем в рассмотрение сигналы, обведенные ромбиками.
Таблица 18.1. СПИСОК НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
k |
N1 |
N2 |
|
1 |
1,6 |
0 |
0 |
2 |
1,6 |
3 |
0 |
3 |
1,6 |
6 |
0 |
4 |
1,6 |
0 |
3 |
5 |
1,6 |
3 |
3 |
6 |
1,6 |
6 |
3 |
7 |
1,6 |
0 |
6 |
8 |
1,6 |
3 |
6 |
9 |
1,6 |
6 |
6 |
10 |
2,0 |
0 |
0 |
11 |
2,0 |
3 |
0 |
12 |
2,0 |
6 |
0 |
13 |
2,0 |
0 |
3 |
14 |
2,0 |
3 |
3 |
15 |
2,0 |
6 |
3 |
16 |
2,0 |
0 |
6 |
17 |
2,0 |
3 |
6 |
18 |
2,0 |
6 |
6 |
19 |
2,4 |
0 |
0 |
20 |
2,4 |
3 |
0 |
21 |
2,4 |
6 |
0 |
22 |
2,4 |
0 |
3 |
23 |
2,4 |
3 |
3 |
24 |
2,4 |
6 |
3 |
25 |
2,4 |
0 |
6 |
26 |
2,4 |
3 |
6 |
27 |
2,4 |
6 |
6 |