Дневные данные — это лучшие данные для анализа циклов. С практической точки зрения период минимального цикла, который может быть проанализирован, равен пяти дням, поскольку трудно отфильтровать шум для меньшего количества точек данных. Верхний предел периода цикла равен одной десятой длины всего объема данных, поскольку, как объяснялось ранее, более длинные циклы покажут слишком мало повторений, чтобы адекватно подтвердить наличие обнаруженного цикла.
Основная сложность, связанная с анализом дневных данных, — это проблема выходных дней.
Есть три основные возможности ее решения:
(1) считать, что в выходные были торги с теми же результатами, что и в предшествующий им день;
(2) интерполировать ценовые данные на выходные дни;
(3) игнорировать выходные дни.
Хотя единственного правильного ответа не существует, мы предпочитаем, исходя из опыта, первое решение.
