Сюда входят правила, преследующие цель сгладить кривую доходности. Лучший способ разбогатеть - богатеть стабильно. Если наша работа приносит доход регулярно, если у вас не бывает "авралов", отсутствует необходимость срочно привлечь средства, это позволяет работать спокойнее. Но ценность сглаженной кривой доходности даже не только в этом. Если вы работаете успешно, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Это достаточно опасный момент и чем более сглажена ваша кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.
Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который вы подвергает риску на отдельной сделке. Он контролируется с помощью величины стоп-лосса. Если процент слишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку. Здесь же могут быть правила по максимальному использованию капитала при игре одновременно на большом количестве рынков. Диверсификация портфеля как раз представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Таким образом можно эффективно использовать многие выгодные моменты одновременно. Можно с пользой пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно коррелируют между собой, то их использование диверсификацией портфеля не является. Вы просто как бы просто увеличиваете лот на одном из этих зависимых рынков и, соответственно, увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее сглаженной, а свою работу - менее ритмичной и спокойной, Например, практически все валютные рынки сильно коррелируют между собой и поэтому не могут быть использованы для диверсификации портфеля.
