При работе внутри дня наиболее часто используются часовые данные. Однако до настоящего времени классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют в основном дневные и большие (недельные, месячные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее большинство исследований осцилляторов проводилось на рынке акций, а не на валютном рынке.
В данной главе мы попытались выяснить возможность определения оптимальных значений параметров осцилляторов для часовых свечек на примере простейших торговых систем и определить устойчивость этих значений. Для проверки использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы. Построение и тестирование торговых систем проводилось с использованием программы MetaStock.
