При тестировании использовались следующие параметры;
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов (в эти 10 пунктов включаем и спрэд)
Для исследования использовались данные с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:
Таблица 6.1
Валюта
profit
total
win
Av w/l
Jpy
-2114
19
6
0,53
Eur
-138
17
9
0,93
Gbp
314
25
17
0,53
Chf
-322
25
14
0,75
где:
Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах
Total - общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)
Win -количество выигрышных сделок
Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для «нормальной» системы это отношение всегда больше 1.
Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так как он слишком мал для реальной торговли.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекомендованные значения параметров не могут дать хороших результатов, если их использовать в простой торговой системе.
Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на следующем этапе работы было выполнено разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.
