Аналогичные правила действуют и при установке цен закрытия позиции (Exit Price). При установке параметров в полях под этим именем надо учесть, что в большинстве торговых систем сигнал о совершении сделки возникает после окончания периода (часа, дня или другого), так как обычно в торговых системах в явном или в неявном виде используется цена закрытия. Однако реально совершить сделку можно только после возникновения сигнала, то есть не ранее открытия следующего периода (или более позднего) и по соответствующей цене. Например, торговая система, использующая RSI, после закрытия 10-часовой свечки обнаружила, что выполнились условия для открытия «длинной» позиции. Однако ближайший момент времени, когда Вы можете теперь открыть позицию - это момент открытия 11 - часовой свечки, так как 10 - часовая свечка уже закрылась. Для того, чтобы именно по цене открытия этой свечки и была совершена сделка, надо установить Entry Price как «open», а задержку равной как «1». То есть наиболее близкая к реальности система формирует цены открытия и закрытия с задержкой в 1 период (для дневных свечей это завтрашние цены открытия).
Комиссионные (Commissions). Выберите тип комиссионных, взимаемых с Вас при совершении сделок (они могут быть выражены в процентах, в долларах или в пунктах). На рис. 3.6.1 видно, что за открытие позиции берутся комиссионные в 10 пунктов (для швейцарского франка 10 пунктов равны 0.001), а при закрытии позиции комиссионные не берут. При необходимости можно сформировать входные и выходные комиссионные. Если результаты работы системы отображаются в пунктах, то в комиссионные можно включить среднюю величину спрэда. Сделаем примерный расчет комиссионных для этого случая. Пусть Вы обычно работаете с лотом 100000 долларов, валюта - евро, комиссионные - 10 долларов, средний спрэд - 6 пунктов. В этом случае изменение цены на один пункт в нужном направлении даст прибыль 10 долларов. Следовательно, для компенсации комиссионных надо получить прибыль в 1 пункт. Добавим 6 пунктов спрэда и получим 7 пунктов, которые можно рассматривать как величину комиссионных, которую мы должны указать при тестировании системы. Установка величины комиссионных – очень важный шаг при настройке системы. Существуют торговые системы, которые без учета комиссионных дают постоянную небольшую прибыль, но с учетом комиссионных становятся убыточными. Для нашей системы определим комиссионные в 10 пунктов, то есть 0,001. При работе с йеной часто забывают, что для нее один пункт равен 0.1, а не 0.0001. Поэтому при переходе от йены к другой валюте необходимо изменить величину комиссионных.
Позиции (Positions). Выберите тип позиции (длинная, короткая или обе), для которой будете тестировать систему. Обычно тестируют сразу длинные и короткие поздний, но иногда желательно провести тестирование какой-то одной. Например, при работе с акциями обычно тестируют только длинные позиции.
Тестирование пунктов (Points Only Test). Если Вы не выберете этот пункт, то система будет рассчитывать прибыли и убытки и долларах, a это не самый хороший вариант. Во-первых, в этом случае величина прибыли определяется не только качеством системы, но и величиной лота. Во-вторых, в этом случае величина лота, для которого рассчитывается прибыль, зависит от предыдущих сделок. Например, пусть граница резерва (см. ниже) равна нулю. Тогда, если первую сделку система совершит с лотом 100000 долларов и получит прибыль в 200 долларов, то следующую сделку система будет совершать с лотом 120000 долларов. В реальной жизни это условие не выполняется хотя бы потому, что сделки можно совершать только с лотами фиксированных размеров. Поэтому на валютных рынках рекомендуется тестировать торговые системы в пунктах.
