Предположения, стоящие за трендоследующими системами таковы:
1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, тренд длится долго,
2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой стороны средней сигнализирует о смене тренда.
3. У рынков нет больших притивотрендовых размахов.
4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней.
5. Ложных сигналов немного и они не влекут больших убытков.
6. Тренды длятся неделями и месяцами.
7. Рынки находятся преимущественно в трендах.
Реальность выглядит не так безоблачно. Мы видим, что :
1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым размахом, цена часто пересекает среднюю и получается много не очень больших убытков.
2. Существуют большие размахи в доходности, т.к. модель "отдает назад" большую долю профита, когда тренд меняется.
3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.
4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх и сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но энергичным антитрендовым движением.
Но у этого подхода имеется и ряд достоинств. Они таковы:
1. Вы гарантировано пойдёте в игру в направлении главного тренда, когда он, наконец, случится.
2. Система приносит прибыль на множестве рынков и на множестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.
3. Система обычно определенна, ее правила легко понять и им следовать,
4. Хорошо определяются параметры контроля риска,
5. На основе этой системы можно разработать другие системы, в которых основные недостатки сглажены, например, более точно определять условия открытия или закрытия позиции, когда цена находится в канале с малым размахом.
Особое внимание следует обратить на пятый пункт. Именно в результате разработки на основе трендоследующих систем более точных правил открытия и закрытия позиций получаются самые удачные торговые системы.
