Естественно, напрашивается традиционная или размытая классификация инвестиционных предпочтений по виду эффективной границы. Простейший способ классификации таков. Обозначим smin – риск левой точки эффективной границы, smax – риск правой точки эффективной границы, и D = (smax - smin )/3.
Рис. 4.1. Эффективная граница и изолинии функции полезности
Тогда инвестиционный выбор может быть привязан к степени риска фондового портфеля следующим образом:
Консервативный выбор – при риске портфеля от smin до smin +D;
Промежуточный выбор – при риске портфеля от smin + D до smin +2D;
Агрессивный выбор – при риске портфеля от smin + 2D до smax
