Начальные условия для моделирования представлены в табл. 4.9:
Таблица 4.9. Начальные условия прогнозного моделирования
|
Наименование показателя прогноза |
Шифр |
Начало (01 января 2002) |
|
Стартовое значение индексов на базисе национальной валюты |
акции (S&P500) |
1154 |
|
облигации (TYX кумулятивный) |
1.0 |
|
|
РЕ Ratio |
37 |
|
|
GDP rate (GDP) |
1.1% |
|
|
Inflation rate (I) |
2.1% |
|
|
Currency exchange (J) |
30.1 |
|
|
Стартовые доходности и риски |
|
|
|
По акциям, % годовых |
r |
-16% |
|
|
sigma |
24% |
|
По облигациям, % годовых |
r |
5.5% |
|
|
sigma |
0.2% |
|
Модифицированный показатель Шарпа |
Sh(tнач) |
-0.896 |
|
Инвестиционная тенденция на перераспределение капитала |
номер |
3 |
|
Комментарий (тенденция) |
|
Отзывная |
