«Тиковая» информация о биржевых сделках не всегда доступна широкому кругу инвесторов и аналитиков; более того, данные о каждой совершенной сделке не являются необходимыми для большинства методов технического анализа. Как правило, наибольший интерес для анализа представляет интегрированная информация о сделках (или о котировках) с финансовым инструментом за определенный период времени — от нескольких минут до нескольких лет. Такая «обобщенная» информация характеризует поведение цены (или любого другого параметра) финансового инструмента за весь период и, по сути, представляет собой некоторые функции «тиковых» данных. Для цен это могут быть максимальная цена актива за данный период времени, минимальная цена за это время, цена открытия (т.е. первой сделки за период), цена закрытия (последней сделки) или цена, средневзвешенная по объему сделок за период.
Для объема сделок такой величиной, как правило, является суммарный объем сделок за данный период времени. Соответственно, для каждой такой величины можно построить свой линейный график движения во времени (рис. 2.3, 2.4 и 2.5). В этих случаях, разумеется, масштаб оси времени будет различным в зависимости от выбранного интервала времени.
Рис. 2.3. Линейный график цен закрытия 30-минутных интервалов акций для РАО ЕЭС России
