При этом искомые области параметров должны представлять собой относительно пологие максимумы (или минимумы — в случае исследования меры риска), а области резких пиков должны быть отброшены.
Принцип устойчивости к изменению параметров является ключевым при проведении оптимизации торговых стратегий. Выбор параметров системы представляет существенное, если не определяющее значение для результативности стратегии в будущем. Путем усложнения стратегии, увеличения числа и подгонки значений ее параметров можно добиться того, что на исторических данных стратегия будет демонстрировать очень хорошие результаты.
Однако наблюдения показывают, что такие системы, как правило, неудовлетворительно работают в реальной торговле. Это происходит из-за того, что наилучший набор параметров для некоторого промежутка времени не является таковым для другого периода. Более успешные торговые результаты показывают системы с относительно небольшим числом оптимизируемых параметров, область приемлемых значений которых является достаточно широкой. Выбор параметров из средней части данной области, как правило, позволяет добиться необходимой устойчивости стратегии.
Кроме того, как отмечалось ранее, удовлетворительный выбор принципов и параметров торговой стратегии должен обеспечивать ее временную стабильность, т.е. такое поведение, когда хорошая результативность должна воспроизводиться системой в течение большей части тестируемого периода, а не быть результатом нескольких интервалов сверхприбыльной торговли.
Кроме показателей, измеряющих по отдельности доходность и риск торговой стратегии, для анализа механических систем могут быть использованы показатели, оценивающие систему с точки зрения отношения этих двух характеристик.
В качестве одной из таких характеристик может применяться коэффициент Шарпа, обычно используемый для решения сходной задачи — оценки деятельности финансового управляющего:
SR = (E-I)/sd,
где Е— средняя доходность в прошлом; I— безрисковая процентная ставка; sd— стандартное отклонение прибыли.
Часто используется сокращенная форма вычисления коэффициента Шарпа, не учитывающая безрисковую ставку:
SR = E / sd
