В системах торгового диапазона для выдачи команд также могут использоваться факты приближения цен к границам ценового канала, нахождение рынка вблизи границ волатильности, признаки перекупленное™ и перепроданности рынка на основании поведения осцилляторов и пр.
В отличие от торговых стратегий следования за трендом контр-трендовые системы и системы торгового диапазона успешно работают на «боковых» и трендовых рынках с относительно глубокими коррекционными движениями. При сильных тенденциях с небольшими коррекциями такие системы, как правило, неэффективны.
Одновременно трендследящие стратегии часто являются убыточными при нахождении рынка в «боковом» движении и дают преждевременные выходы из позиций при глубоких коррекциях.
Выбор оптимального типа механической торговой системы зависит от текущего состояния торгуемого финансового рынка и искусства и опыта аналитика. С целью получения более равномерных торговых результатов возможно одновременное применение стратегий различного типа, стратегий одного типа, но с различными наборами числовых параметров (грубый и чувствительный варианты), а также использование торговых систем на данных различного временного масштаба.
Далее кратко остановимся на методах оценки разрабатываемых торговых стратегий и способах выбора оптимального набора числовых параметров данных систем.
