Грубые торговые стратегии в отличие от чувствительных выдают меньше ложных сигналов, но используют меньшую часть трендовых изменений, что также может оказаться невыгодным в период относительно небольших тенденций. Потери на одну убыточную сделку для грубых систем, как правило, больше, чем аналогичные потери для чувствительных систем, хотя и доход на одну прибыльную сделку также, как правило, выше.
Выбор оптимальной чувствительности представляет одну из наиболее важных задач настройки трендследящей системы и определяется конкретными условиями рынка, на котором предполагается использовать стратегии.
Полагая, что ценовые изменения на финансовых рынках складываются из трендовой и случайной составляющих, можно утверждать, что задача идеальной системы следования за трендом — реагировать на тенденции и не реагировать на случайные колебания цен. Для решения этой задачи могут быть использованы уже рассмотренные модельный подход, методы фильтрации или другие приемы. Приведем несколько наиболее популярных торговых идей, лежащих в основе систем рассматриваемого типа.
Примером использования метода фильтрации являются торговые стратегии скользящих средних. Как отмечалось в третьей главе, существует несколько способов определения признаков зарождения и слома рыночных тенденций с помощью скользящих средних. В частности, такими признаками может являться пересечение ценовым графиком графика скользящей средней или пересечение двух скользящих средних с разными периодами усреднения (быстрой и медленной). В первом случае сигнал к открытию длинной позиции возникает при пересечении ценами своей скользящей снизу вверх, а сигнал к закрытию этой позиции — при пересечении ценами скользящей сверху вниз. Эти же признаки могут быть использованы, соответственно, для закрытия и открытия коротких позиций. Во втором случае длинная позиция должна быть открыта (или короткая позиция — закрыта) при пересечении быстрой скользящей своего медленного аналога снизу вверх, а закрыта (а короткая открыта) — при пересечении сверху вниз.
Для уменьшения числа ложных сигналов во многих торговых стратегиях применяются так называемые фильтры — дополнительные условия, выполнение которых необходимо для совершения сделки. В случае систем скользящих средних примером фильтров может являться условие некоторого минимального расхождения кривых (цен и скользящей либо двух скользящих) после пересечения.
