Кроме того, определяется набор параметров, при которых механическая торговая система действует оптимальным образом, поэтому данный этап иногда называется этапом оптимизации. Подчеркнем, что удовлетворительное поведение стратегии на исторических данных не гарантирует ее успешную работу в будущем, однако если некоторая торговая система показывает неудовлетворительные результаты в прошлом, то эта система, безусловно, должна быть отброшена.
Следующим этапом построения торговой стратегии является выбор способа определения оптимального размера открываемой торговой позиции. Размер торговой позиции может определяться всей величиной имеющихся в распоряжении инвестора средств, некоторой фиксированной суммой, определенной долей торгового счета или каким-либо другим способом оптимального управления капиталом. После этого торговая стратегия снова проходит процедуру тестирования. Если в результате проверки стратегия показывает удовлетворительные результаты, то ее можно применять в реальной торговле.
Многие механические торговые системы построены таким образом, что предполагают периодическое изменение своих параметров в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Такая периодическая оптимизация стратегии может рассматриваться как последний этап построения механической торговой системы.
