Именно такой формат рыночной информации наиболее часто используется поставщиками данных и применяется для построения механических торговых систем.
При анализе данных в любом формате существенное значение имеет выбор временного масштаба данных. Вообще говоря, одна и та же механическая торговая система может быть использована для анализа рыночных данных за различные временные периоды. Однако алгоритмы торговых стратегий, основанные на определенных торговых принципах, обязательно содержат ряд числовых параметров, оптимально подобранных под те или иные рыночные условия. Если аналитические идеи, лежащие в основе механических торговых систем, могут с успехом работать при обработке данных различного временного масштаба, то оптимальные наборы параметров торговой стратегии, как правило, будут зависеть от выбора длительности исследуемых баров.
Таким образом, построение механической торговой системы начинается с выбора временного масштаба анализируемых данных. Чем больше выбранный масштаб, тем более длительные движения рынка будут использованы для торговли и тем реже стратегия будет генерировать торговые сигналы.
Вторым шагом в разработке торговых стратегий является выбор принципов, на основании которых будут определяться моменты выдачи сигналов на открытие и закрытие торговых позиций. Разумеется, принципы открытия и закрытия позиций могут различаться. Примеры таких торговых идей будут рассмотрены ниже. Выбранные торговые принципы могут быть формализованы в виде компьютерной программы, на выходе которой в зависимости от поступающей входной информации появляются или не появляются торговые сигналы. Для работы программы грубо определяется набор числовых параметров, входящих в состав алгоритмов. В этот момент в первом приближении уже имеется некоторая торговая стратегия.
Далее для первичной оценки работоспособности выбранных торговых принципов проводится проверка получившейся торговой системы на имеющихся в распоряжении аналитика исторических рыночных данных об исследуемом финансовом инструменте. Проверяется, какие торговые сигналы выдала бы система на некотором прошлом временном интервале и каким образом на этом интервале изменялась бы величина торгового капитала инвестора. Проверка работы торговой системы может проводиться при различных значениях числовых параметров, входящих в состав программных алгоритмов. В соответствии с определенными принципами оценки, о которых пойдет речь ниже, поведение торговой стратегии в данном временном диапазоне признается удовлетворительным или неудовлетворительным.
